Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

[voska89]

Free Download Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse By Ingo Möller (auth.)
2003 | 279 Pages | ISBN: 3824479230 | PDF | 12 MB
Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden. Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.



Recommend Download Link Hight Speed | Please Say Thanks Keep Topic Live

Rapidgator
v1ird.rar.html
TakeFile
v1ird.rar.html
Fikper
v1ird.rar.html


Links are Interchangeable - Single Extraction