Hedging mit Terminkontrakten Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte

[voska89]

Free Download Hedging mit Terminkontrakten: Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte By Judit Limperger (auth.)
2002 | 251 Pages | ISBN: 3824474131 | PDF | 8 MB
Das Hedging mit Terminkontrakten zählt zu den Kerngebieten des Finanz- und Risikomanagements, sowohl in der wissenschaftlichen Theorie als auch in der praktischen Anwendung. Werden die Preise dabei wie zumeist als exogen gegeben angenommen, berücksichtigen die modellgestützten Entscheidungen nicht die Wechselwirkungen zwischen den Produktionsentscheidungen und der Preisbildung an den Kassa- und Terminmärkten. Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen. Ihre Untersuchung zeigt, dass die Preisbildung an den Märkten einen entscheidenden Einfluss auf die optimale Produktionsmenge und Hedgingposition eines Entscheiders hat. Ein Vergleich mit Ergebnissen in der Literatur üblicher Modelle zeigt, dass die Nichtberücksichtigung der Preisbildung zu falschen Empfehlungen für das Risikomanagement führen kann.



Recommend Download Link Hight Speed | Please Say Thanks Keep Topic Live

Rapidgator
mmmv0.rar.html
TakeFile
mmmv0.rar.html
Fikper
mmmv0.rar.html


Links are Interchangeable - Single Extraction